Nexø ist der größte Fischereihafen der Insel, und natürlich gibt es auch hier den "Bornholmer", den köstlichen Räucherhering zu kaufen. Der berühmteste Sohn der Stadt ist der Schriftsteller Martin Andersen Nexø (1869-1954), dessen Elternhaus als Museum eingerichtet wurde und von April bis Oktober besichtigt werden kann. Einen Abstecher wert ist das rund 10 km nördlich gelegene Svaneke mit seiner malerischen Hafenbucht, restaurierten Kaufmannshöfen und Fachwerkhäusern.
